Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thị Lễ Quyên, Hoàng Thị Vân, Nguyễn Trần Ly Na
Sinh viên K61 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Phùng Duy Quang
Giảng viên Khoa Công nghệ và Khoa học dữ liệu
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt
Thái Lan được biết đến là một trong những quốc gia có sản lượng gạo nhiều nhất trên thế giới. Nền kinh tế nước này phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu gạo, và giá gạo biến động mạnh có thể ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân, an ninh lương thực quốc gia và sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô. Vì thế, việc dự báo giá gạo chính xác là một công cụ quan trọng giúp các bên liên quan trong thị trường gạo bao gồm người nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu, nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định hợp lý và giảm thiểu rủi ro. Bài viết này sử dụng mô hình ARCH – GARCH dựa trên dữ liệu thu thập là giá gạo Thái Lan theo tháng, từ tháng 1/1990 đến tháng 12/2023, bao gồm 408 quan sát được sử dụng đo biến động của giá gạo tại Thái Lan. Chuỗi giá gạo Thái Lan theo tháng tuân theo quy luật phân phối chuẩn và có tính dừng. Kết quả nghiên cứu cho thấy kết quả GARCH(1,1) phù hợp để dự báo giá gạo Thái Lan.
Từ khoá: ARCH-GARCH, giá gạo, dự báo
Abstract
Thailand is known as one of the largest rice-producing countries in the world. Its economy heavily relies on rice exports, and significant fluctuations in rice prices can affect the income of farmers, national food security, and the stability of the macroeconomy. Therefore, accurate rice price forecasting is an important tool for stakeholders in the rice market, including farmers, export businesses, and policy planners to make informed decisions and minimize risks. This article utilizes the ARCH-GARCH model based on collected data of monthly Thai rice prices from January 1990 to December 2023, comprising 408 observations used to measure rice price volatility. The monthly Thai rice price series follows normal distribution and stationarity. The research results indicate that the GARCH(1,1) is suitable for forecasting Thai rice prices.
Keywords: ARCH-GARCH, rice price, forecasting.